Banken-Stresstest kurz vor Veröffentlichung

8. April 2017, 21:58

Was ist ein Stresstest?

Eine Stresstest ist eine Prüfung, bei der festgestellt wird, ob eine Bank im Fall einer schlimmen Krise überleben kann. Es wird überprüft, wie viel Eigenkapital eine Bank im Verhältnis zu den vergebenen risikoreicheren Krediten hat. Vereinfacht gesagt, wie viel eigenes Geld hat sie beiseitegelegt, falls Kredite ausfallen.

Wann hat eine Bank den Stresstest bestanden?

Um den Stresstest zu bestehen, muss eine Bank also mindestens sechs Prozent Eigenkapital haben. Das heißt, sie muss sechs Prozent ihres eigenen Geldes beiseitelegen und kann nicht damit arbeiten. So viel Geld muss auch nach einer möglichen weiteren Krise vorhanden sein. Um das herauszufinden, wird ein Krisenszenario simuliert.

Welches Krisenszenario wurde angenommen?

Für den Test haben bekamen alle teilnehmenden Banken in Europa das gleiche Krisenszenario vorgegeben. Es ist angenommen worden, dass sich die Gesamtwirtschaft innerhalb der nächsten zwei Jahre um drei Prozentpunkte schlechter entwickelt als die EU-Kommission zu Jahresbeginn prognostiziert hat. Da die Kommission für jedes Land eine eigene Schätzung veröffentlicht hat, heißt das für jedes Land etwas anderes. Für Österreich hat der Stresstest also angenommen, dass die Wirtschaft innerhalb der nächsten zwei Jahre um 1,3 Prozent schrumpft. Zusätzlich wurde noch das jeweilige Risiko eines Landes geprüft. Konkret wurde geschaut wie sich das Risiko eines Landes auf dessen Finanzierung auswirkt. Das heißt, um wie viel mehr ein Land für seine Staatsanleihen zahlen muss.

Welche Banken sind getestet worden?

Insgesamt haben sich 91 europäische Banken diesem Stresstest unterzogen. Für Österreich werden Raiffeisen, die Erste Bank und die UniCredit-Tochter Bank Austria überprüft.

Wer führt den Test durch?

Den Test führt das CEBS, das Committee of European Banking Supervisors, durch. Das ist ein unabhängiger Ausschuss der europäischen Bankenaufseher mit Sitz in London. Der Ablauf des Tests war folgender: Das CEBS hat den Banken Formulare geschickt, die sie ausfüllen und zurückschicken mussten.

Was ist das Ziel des Tests?

Ziel des Tests ist es, das Vertrauen in die Banken wiederherzustellen, indem die Ergebnisse morgen Abend nach Börsenschluss veröffentlicht werden. Das ist neu. Es hat es solche Stresstests schon bisher gegeben, Details der Ergebnisse sind üblicherweise aber nicht veröffentlicht worden. Da es kaum Erfahrungen gibt, wie sich die Veröffentlichung auswirkt, sind die Banken entsprechend nervös. Sie fürchten, dass die Ergebnisse falsch interpretiert werden und dann erst recht Vertrauen schwindet. Vor allem, wenn eine Bank nicht so gut abschneidet.

Was sind die Kritikpunkte an dem Test?

Vielfach heißt es, das angenommene Krisenszenario sei nicht schlimm genug, um wirklich eine Aussage über die Krisenfestigkeit einer Bank machen zu können.

Was passiert, wenn eine Bank den Test nicht besteht?

Dann wird die Nationalbank der Bank wohl vorschreiben, ihr Eigenkapital zu erhöhen. Woher sie das Geld nehmen wird, wie teuer das wird und ob der Europäische Rettungsfonds dann wieder einspringen müsste, ist offen.